[ドル・円通貨オプション]円先安観に伴う円プット買い優勢

　　ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下。

　　ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

　　リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ優勢となった。

　　■変動率

　　・1カ月物13.39％⇒13.09％（08年10/24＝31.044％）

　　・3カ月物12.49％⇒12.40％（08年10/24＝31.044％）

　　・6カ月物11.76％⇒11.64％（08年10/24＝25.50％)

　　・1年物10.94％⇒10.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

　　■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

　　・1カ月物＋1.32％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）

　　・3カ月物+0.78％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）

　　・6カ月物+0.36％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.71％）

　　・1年物-0.14 %⇒−0.18％（08年10/27=+10.71％）