能徹底消除錯誤交易信號？三重濾網交易系統實例詳解

　　外匯天眼訊：

　　三重濾網交易系統是由專業的投資家、知名技術分析師以及開業的精神醫師亞曆山大·埃爾德（Alexander Elder）博士設計，從1985年以來，運用於實際的交易中。1986年4月份，作者首度在《期貨雜誌》介紹這套系統。這一體系背後的理論是，單個指標無法單獨預測和分析市場狀況，因此要使用多個指標。該系統業已成為可靠的交易策略之一，可以讓交易者降低損失的風險。

　　“市場通常有欺騙性，當有很多交易機會看起來不錯時，結果卻在”一重濾網“淘汰掉。市場上的每一個交易機會，如果可以通過”三重濾網“的測試，那麼交易的成功幾率會非常高。”

　　“三重濾網”同時採用數種順勢的方法與逆勢的技巧，它由數個不同的時間架構分析潛在的交易機會。這些測試是由趨勢跟蹤指標和振盪器組合而成的，該系統的設計既抵消個別指標的缺陷，又能探測市場的內在複雜性。事實上，“三重濾網”已經不屬於交易系統的層次，它是一種方法、一種交易風格。

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　　三重濾網，嚴格過濾所有錯誤信號

　　該交易系統的三種濾網可被總結為：市場潮汐、市場波浪和盤中突破。

　　第一層濾網 - 市場潮汐：主要採用順勢指標辨識長期的趨勢，較你所交易的時間架構高出一個層次，借此擴大交易者的“視野”。第二層濾網 - 市場波浪：用於辨識逆潮汐方向的波浪。運用日線圖上的擺蕩指標，在周線的上升趨勢中，利用日線的跌勢尋找買進機會。在周線的下降趨勢中，利用日線的漲勢尋找放空機會。第三層濾網 - 盤中突破：則主要辨認順著潮汐方向的漣漪。

　　如果周線的趨勢向上而日線擺動指標向下，利用追蹤型止損買單捕捉盤中的向上突破。如果周線的趨勢向下而日線擺蕩指標向上，利用追蹤型止損賣單捕捉盤中的向下突破。想要瞭解更多與之相關的基礎知識，大家可以通過網路搜索獲取。（注：本段內容來自百度）

　　接下來，讓我們通過具體實例，來進一步瞭解該系統。對於三重濾網交易系統，交易員可以根據自己的交易風格設置不同的時間框架組合。日內交易者可以使用下麵的組合：

　　組合1：120分鐘、30分鐘、5分鐘圖；

　　組合2：60分鐘，10分鐘和1分鐘圖。

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　　對於每一個圖表，亞曆山大·埃爾德博士經常使用不同的技術指標來確認其趨勢，並強化信號。這些指標如下：

　　第一層濾網：MACD及其直方圖；

　　第二層濾網：短週期振盪，以利用反趨勢移動，這是在市場上開設頭寸的最佳機會。在這種情況下，最好的指標是隨機振盪器，威廉指數，艾爾德射線指標和強度指數；

　　第三層濾網：繼續使用振盪器作為首選指標。在這些指標中，埃爾德傾向於選擇強度指數平滑與指數移動平均線。

　　交易系統規則

　　如果第一層濾網顯示上升趨勢，第二層濾網顯示反向移動，交易者應該在第三層濾網選擇一個正確時機做多；如果第一層濾網呈現一種上升趨勢，第二層濾網的振盪器顯示超賣，同時第三層濾網的振盪器也顯示了超賣，價格高於當日或前一交易日的最大值，那麼交易者應該開立一個多頭頭寸。

　　如果第一層濾網顯示下降趨勢，第二層濾網顯示與趨勢相反的移動，交易者應該在第三層濾網選擇一個正確時機做空；如果第一層濾網呈現一種下降趨勢，第二層濾網的振盪器顯示市場超買，同時第三層濾網的振盪器也顯示了超買，價格低於當日或前一交易日的最低值，那麼交易者應該開設一個空頭頭寸。

　　如果第一層和第二層濾網方向相同，無論是上升趨勢還是下降趨勢，最好的建議是交易者應該等待更好的機會入場。

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　　一旦入場，建議使用以下規則設置止損：

　　如果我們做多，止損應該設在當天或者前一天的價格最小值以下；

　　如果我們開設空頭頭寸，止損點應該設在當天或前一天高點以上的某個位置，以最高值為准；

　　如果交易朝著對我們有利的方向發展，我們可以將止損點設在盈虧平衡位置；

　　對長線交易者來說，應該一直留在市場上，直到第一層濾網的趨勢改變或止損執行為止。交易者絕不能因為認為市場只是在修正回調而止損，應該始終保護利潤；

　　對短線交易者來說，他們可以使用第二層濾網和第三層濾網的振盪器進入和退出市場。例如，如果第一層濾網顯示出明顯的上升趨勢，而第二層濾網的振盪器在超賣區域，交易者應該打開多頭頭寸，當振盪器到達超買區域時則應該關閉多頭頭寸。

　　下麵，讓我們通過一個具體交易實例來理解三重濾網交易系統。首先，我們假設交易基於日內圖表，所以三重濾網的設置如下：

　　第一層濾網

　　第一層濾網，我們使用周圖和MACD直方圖，用來檢測趨勢的振幅和方向。由上圖看到，上漲趨勢似乎在停止並出現回調跡象，但同時正明顯地接近一個能夠扭轉趨勢（至少暫時）的重要支撐位。

　　第二層濾網

　　第二層濾網，我們使用日圖來捕捉“市場波動”。在這種情況下，應該選擇能夠充分利用反趨勢運動的短週期振盪器。在這張圖表中，我們還使用了隨機振盪器，威廉指數和強度指數，它們明顯地展示了趨勢中可能發生的變化，即可能出現更大趨勢的修正。

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　　第三層濾網

　　最後，第三層濾網使用1小時圖。整個力量指數（Force Index）表現較為平滑，即強度不夠。該圖可被交易者用來決定入場時間並確定止損點和獲利點。如圖所示，市場上並沒有一個明確的趨勢，正等待適當的時機產生在任意方向的一個突破，儘管在第二層濾網的圖中顯示價格正走向上升趨勢，但力量指數實際為零，因此交易者應該靜待時機，待市場真正突破之後方才入場交易。